프로그램 만들기 검색 결과
5 개의 검색 결과가 있습니다.
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[파이썬 중급] 2. 젠포트 거래로그 파일분석 - 포트폴리오 평가(1)

중급 강의에서는 기초적인 내용에 대한 설명은 생략하고 작성됩니다. 또한 기초적인 질문에 대해서는 답변을 생략하거나, 링크로 대체함을 알립니다. 이번 강의에서는 젠포트에서 제공해주지 않는 포트폴리오 평가지표를 젠포트 거래로그 파일을 이용해 분석해 보도록 하겠습니다. 1. Value At Risk Value At Risk(VaR)는 발생가능한 최대손실금액으로서, 금융기관에서 시장위험의 예측 지표로 사용됩니다. 예시로 목표기간 1년, 신뢰수준 95% 수준의 데이터에서 산출된 VaR이 1억으로 산출되었다면, 1년동안 발생할 수 있는 최대 손실금액이 1억보다 적을 확률이 95%라고 해석할 수 있습니다. 2. Expected ShortFall Expected ShortFall(ES)는 VaR에서 최대 손실금액보다 ..

2020. 5. 3. 15:00
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[파이썬 중급] 1. 젠포트 포트폴리오 종목 크롤링해오기

이 강의는 웹크롤링 및 파이썬에 대한 기본 지식이 있어야 원활한 실습이 가능합니다. 중급 강의에서는 기초적인 내용에 대한 설명은 생략하고 작성됩니다. 또한 기초적인 질문에 대해서는 답변을 생략하거나, 링크로 대체함을 알립니다. 이번 강의에서는 커스텀 매매머신의 제작을 위해 젠포트 포트폴리오의 종목을 크롤링 해오는 방법에 대해 설명하겠습니다. 1. 크롤링? 크롤링이란 웹 페이지의 데이터를 가져오는 행위를 이야기합니다. 우리가 젠포트 종목을 다른 목적을 위해 가공할려면 내 포트폴리오에 어떤 종목(데이터)이 있는지 젠포트 홈페이지(웹페이지)에서 가져와야 할 것입니다. 그래서 크롤링을 해 오는 과정이 필요합니다. 2. 어떻게 가져올 것 인가? 우리가 젠포트 홈페이지에서 종목을 어떻게 가져와야 할까요? 포트폴리오..

2020. 4. 30. 03:48
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[파이썬 초급] 2. 간단한 로직 백테스트 해보기 (1)

[파이썬 초급] 1. 주가 데이터베이스 구축하기 파이썬으로 백테스트를 하기 위해서는 주가 데이터베이스의 구축이 선행이 되어야 합니다. 이번 강의에서는 대신증권 API를 이용하여 주가 데이터를 받은 뒤, 데이터베이스에 저장해 보겠습니다. * Python 32bit,.. lyy9257.tistory.com 이번에는 지난 강의때 구축했던 주가 데이터베이스를 이용해 간단한 백테스트를 진행해 보도록 하겠습니다. 0. 백테스트의 과정 우리가 주식 거래를 하는 과정을 살펴보면 준비된 자금으로 주식 매수 → (특정 조건에 부합시) 매도 → 수익/손실 기록 의 과정으로 진행됨을 알 수 있습니다. 우리는 이번 강좌에서 파이썬으로 이 과정을 어떤식으로 구현할 수 있는지 간략하게 확인해 보겠습니다. 1. 필요 패키지 호출 i..

2020. 4. 25. 23:59
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[파이썬 초급] 1. 주가 데이터베이스 구축하기

파이썬으로 백테스트를 하기 위해서는 주가 데이터베이스의 구축이 선행이 되어야 합니다. 이번 강의에서는 대신증권 API를 이용하여 주가 데이터를 받은 뒤, 데이터베이스에 저장해 보겠습니다. * Python 32bit, Jupyter notebook 환경에서 작성되었습니다. * 32Bit로 실행하지 않을경우 정상적으로 작동되지 않습니다. * 관리자 권한으로 Notebook을 실행하지 않을경우 정상적으로 작동되지 않습니다. (1) 필요 패키지의 호출 import pandas as pd import win32com.client import sqlite3 먼저 데이터 구축을 위해 필요한 패키지들을 불러옵니다. - pandas : 데이터 분석을 위한 라이브러리입니다. 여기서는 주가데이터의 핸들링을 위해 사용됩니다...

2020. 4. 23. 01:30
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멀티프로세싱을 이용한 금융데이터 처리의 고속화

금융 데이터를 이용해서 이런저런 실험을 해보다보면 큰 데이터를 가지고 작업을 할 일이 매우 많다. ​주가 데이터가 큰 것도 있고, 많은 테스트셋을 만들려면 당연히 데이터가 커질 수 밖에 없다. ​100개 단위의 데이터에서는 큰 차이를 느낄 수 없지만, 데이터의 양이 10만, 100만 단위로 간다면 반복문을 사용해보면 시간 소모가 커짐을 체감할 수 있다. ​그래서 이럴때 멀티프로세싱을 사용하면 고속으로 데이터 처리를 할 수 있다. 어떻게 사용할 수 있는지, 속도는 얼마나 체감이 되는지 예제를 통해 알아보자. (1) 멀티프로세싱이란? 네이버 사전에 멀티프로세싱을 검색해 보았다.(한국말인 다중처리로 검색하였음) ​1. 여러 개의 처리 장치를 갖춘 하나의 컴퓨터 시스템에서, 하나는 시스템을 제어하고 다른 것들은..

2020. 3. 29. 17:04